Točnih podatkov o prvem pojavu zefira ni. Obstajajo številne predpostavke in miti, ki so povezani z njegovim prvim pojavom. Po eni verziji se naj bi zefir prvič pojavil v stari Grčiji. V skladu z legendo naj bi Zefir, grški bog vetra, podaril ljudem recept te okusne sladice.

Sladica je bila poimenovana po bogu vetra in v njegovo čast.

Po drugi legendi se naj bi zefir prvič pojavil na Vzhodu, ker je neposredno povezan s  sladicami iz orienta, kot sta nugat in rahat-lukum. Prav tako obstaja še ena verzija po kateri naj bi zefir izumil osebni kuhar od Louisa XII.